Nekorelējošām izlases mainīgo

[elexhobby]

Hello,

Vai kāds, lūdzu, paskaidrojiet man, kāda ir fiziskā nozīmi divu gadījuma lielumu tiek Nekorelējošām.Matemātiski, tas nozīmē to kovariācijas ir nulle, bet ko tas stāsta par rīcību vai kopīgu pdf no diviem mainīgajiem lielumiem.Es esmu sajaukusi, jo man bija iespaids, ka uncorrelatedness ir tāda pati kā statistikas neatkarību, bet tagad es sapratu, ka uncorrelatedness ir tikai īpašs gadījums statistisko neatkarību.

Paldies jau iepriekš,

 

[jallem]

Jums vispirms vajadzētu definēt, ko jūs saprotat ar
statistisko neatkarību.

 

[Zorro]

Hi elexhobby,

Statistiskā neatkarība ir daudz spēcīgāka, ka uncorrelatedness.Neatkarība nozīmē uncorrelatedness, bet sarunāties nav taisnība vispār.Tomēr attiecībā uz Gausa RVs, uncorrelatedness nozīmē neatkarību.

Piemērs: pieņemsim, ka RV X vienmērīgi sadalīti [-1,1].Definējiet RV Y = X ^ 2.
X un Y ir Nekorelējošām saskaņā ar definīciju.Bet tie noteikti nav neatkarīgi.

Correlatedness / Uncorrelatedness nav pateikt daudz par kopīgu pdf no diviem mainīgajiem lielumiem (izņemot Gausa RVs).Tas ir saistīts tikai ar momentiem līdz rīkojuma 2.

Sveicieni

Z